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【トラリピ風】自作リピートEAを作成。ループイフダンより効率化を狙う

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11月からFXのリピート系サービスを利用しています。
使っているのはアイネット証券のループイフダンです。

現在の運用状況はプラスです。
利益は1ヶ月あたり2万円程度。
まあほどほどに利益が出ています。

しかし人間、欲がでるもの (^^;;

両建てにしたらもっと儲かるよな~(← 悪魔のささやき)

でも両建てにしたら、売りポジションのスワップが気になります。すぐに決済できればいいのですが、リピート系の場合には塩漬けになるポジションも結構多いです。売りスワップがどんどん嵩み、収益を圧迫します。これは困ります。

ということで、今回、売りポジションを少なくする戦略でEAを作ってみました。その戦略とバックテストの結果を紹介します。

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戦略の検討

戦略を練るにあたり、単純なリピートEAを実際に作ってMT4でバックテストしました。

これで分かったことは、
 ・損切りすると利益が出ない
 ・損切りしないと塩漬けポジションがかなり出る
ということです。

まあ、当たり前と言えば当たり前です。
トラリピもループイフダンも、上記の問題を抱えています。

一般的には「損切りしないと破綻する」と言われます。これはある意味正解です。ですが、バックテストの結果をみると「損切りすると利益が出ない」のもまた事実。悩ましいところです。

塩漬けポジションは最終的には決済しますので、その時点で損失が出ます。これもかなり収益を圧迫します。

いろいろバックテストしながら考えた結果、私としては次の戦略でいくことにしました。

  • 両建てでリピート売買する。
  • 損切りはしない。
  • 塩漬けポジションを減らすためレンジを決める。
      ・チャートの天井付近では買わない。
      ・チャートの底付近では売らない。
  • 買いポジは有利な局面(上げトレンド)でのみオーダーする(ついで)。
  • 売りポジは有利な局面(下げトレンド)でのみオーダーする。
  • 過去10年のバックテストでロスカットしない初期資金を用意する。

普通のトラリピですと、指定したレートになったら機械的にポジションを建てますが、これだと効率が悪いので、トレンドを見ながら売り買いのポジションを建てるようにしました。

上げトレンド、下げトレンドの判定は、単純移動平均(5日)を使います。この傾きがプラスなら上げトレンド、マイナスなら下げトレンドと判定します。

トレードのレンジは、過去10年のチャートをみてざっくり決めます。
例えば豪ドル円ならば、こんな感じです。
 ↓

ざっくり高値103円、安値73円としますと、平均は88円、幅は30円。
これを用いて、売り買いを制限する高値・安値を計算します。
 ・88+(30/2)*0.7 = 98
 ・88-(30/2)*0.7 = 78
0.7という係数は、適当です (^^;

これを用いて、
 ・98円以上では買いポジは建てない
 ・78円以下では売りポジは建てない
というルールにします。

豪ドル円で過去10年(2007~2017)のバックテストしたところ、資金的には2万ドル(約230万円)必要でした。ただ、極端な円高・円安がこない限り、もっと少ない資金で構いません。例えば過去5年のバックテストでは1万ドルでOKでした。

以上のような考えで、リピートEAを作ってみました。

自作EAでバックテスト

自作リピートEAをバックテストした結果はこちらです。

通貨ペア:豪ドル円
トラップ幅:0.2円
利益:0.5円
買い上限98円
売り下限:78円
ロット:0.01(1000単位)
期間:2007/01/01~2017/12/21

 ↓
MT4バックテスト 0.2-0.5 D5

純益 45212.3
総利益 50429.1
総損失 -5216.81
絶対ドローダウン 4911.75
最大ドローダウン 9108.75 (47.46%)
相対ドローダウン 56.42% (6588.60)
総取引数 11580
売りポジション(勝率%) 5390 (93.95%)
買いポジション(勝率%) 6190 (99.26%)

10年で4.5万ドル(約500万円!)の利益が出ています。個人的には申し分ありません。あくまでもバックテストですが (^^)

トラップ幅を0.1円に狭めたら、リーマン・ショック時の円高でロスカットされてしまいました (T_T)
資金が300万円ほどあれば乗り切れるようです。

このEAで、しばらく運用してみたいと思います。
結果はどうなりますか。

EAのダウンロード

ダウンロードはこちらから。
無保証ですが無料です。
 → repeatman_ma_bs.zip

デバッグもそこそこしかしてません。
何か損失が出ても自己責任でお願いします。

取説はありませんが、設定はプロパティの画面を見れば分かるかと・・・思います。

まずはデモ口座でのテストをおすすめします。
いきなり本番口座で動かしてはダメですよ!

まとめ

両建てのリピートEAを作成しました。
とりあへず、豪ドル円の過去10年バックテストでは破綻することなく動作しました。

トレード戦略は次のとおりです。

  • 損切りはしない。
  • 塩漬けポジションを減らすためレンジを決める。
      ・チャートの天井付近では買わない。
      ・チャートの底付近では売らない。
  • 買いポジは上げトレンドでのみオーダーする。
  • 売りポジは下げトレンドでのみオーダーする。
  • 過去10年のバックテストでロスカットしない初期資金を用意する。

この自作EAを次週から動かしてみて、様子を見ることにします。

ループイフダンはしばらく継続させて、自作EAで良さそうならそっちに乗り換えようと思います。

ちなみに、MT4を動かすために 2011年製の中古のノートパソコンを購入しました。古いです・・・
しかしHDDをSSDに入れ替えたら、キビキビ動いて全く問題ありません。古いノート、いいですよ。
SSDの交換記事はこちら。→ 内蔵HDDより小容量のSSDに換装した手順。富士通LIFEBOOK A561/D

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